Banques: Les régulateurs bancaires européens pourraient étendre le champ des tests de résistance

Reuters

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L'Autorité bancaire européenne (ABE) pourrait étendre le champ des prochains stress tests qu'elle fera subir l'année prochaines aux établissements de crédit pour évaluer le risque ou la vulnérabilité de leurs modèles économiques.

L'instance composée des régulateurs bancaires nationaux des pays membres de l'Union européenne, finalise les tests de résistance qu'elle a menés cette année et au terme desquels elle a exigé de 31 établissements qu'ils trouvent un total de 115 milliards d'euros afin de relever d'ici fin juin à 9% leurs ratios de fonds propres durs.

L'objectif est de restaurer la confiance des investisseurs à l'égard d'un secteur qui a reçu ces derniers mois de la Banque centrale européenne (BCE) plus de 1.000 milliards d'euros de liquidités à trois ans.

Evaluer l'évolution des modèles économiques

L'attention de l'ABE se tourne désormais vers les tests de résistance qu'elle organisera l'année prochaine et ses membres ont entamé une réflexion et explorent plusieurs pistes.

«Le point central n'est pas de se concentrer tant que cela sur les échecs ou les succès aux examens ou de demander plus de capitaux. Le point, c'est de comprendre comment les banques modifient leurs modèles économiques, comment elles réduisent leur bilan et s'adaptent aux nouvelles règles (prudentielles)», a déclaré une source proche du dossier.

Les prochains tests pourraient évaluer l'évolution des modèles économiques après que les banques ont liquidé de nombreux actifs pour réduire leurs besoins en capitaux, permettre de voir si elles seront en mesure de se passer des financements de la BCE lorsqu'il leur faudra les rembourser.

Les régulateurs suivront de près le calendrier qu'adopteront les banques pour rembourser l'institution monétaire.

Un outil d'évaluation annuelle

Mais ils souhaitent en outre que les stress tests, qui deviendront sans doute un rendez-vous annuel, évoluent jusqu'à devenir un outil capable d'identifier et de mesurer les risques, les vulnérabilités et la viabilité d'un modèle bancaire, a dit la source.

Jointe par Reuters, une porte-parole de l'ABE a déclaré qu'aucune décison n'avait pour l'heure été prise et que les discussions sur les tests de l'an prochain n'en étaient qu'à un stade préliminaire.

Simon Gleeson, associé du cabinet juridique Clifford Chance, a estimé que l'intention d'évaluer les modèles bancaires était louable, tout en soulignant qu'il serait difficile de la mettre en pratique.

Il a toutefois mis en garde l'ABE contre toute volonté de s'en prendre à un modèle bancaire particulier, une question politiquement sensible.

La France et l'Allemagne ont ainsi défendu le modèle de la banque universelle qui abrite sous le même toît des activités traditionnelles de dépôts et des activités de banque d'investissement.

La Grande-Bretagne, de son côté, plaide en faveur d'une séparation des métiers de banque de dépôts et de banque d'investissement.