Les banques françaises ont réussi les tests de résistance

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Les banques françaises BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE ont passé "avec succès" les tests de résistance élaborés par l'Autorité bancaire européenne (EBA) pour éprouver leur solidité en cas de choc économique, a annoncé vendredi le régulateur français.

Les quatre principales banques françaises, qui ont soumis leur bilan financier 2010 à un scénario de crise équivalent à deux années de récession "particulièrement sévère", affichent un ratio moyen de "Core Tier 1" de 7,5%, soit un niveau de fonds propres durs (capital social et bénéfices mis en réserve rapportés aux crédits accordés) "très supérieur" au seuil de 5% exigé par l'EBA, a indiqué l'Autorité de contrôle prudentiel.

"Le système bancaire français est solide. Il faut y voir le signe d'une gestion des risques rigoureuses (...) et de la solidité du modèle de banque universelle", qui a fait ses preuves pendant la crise de 2008, s'est félicité le ministre de l'Economie François Baroin lors d'une conférence de presse.

Au niveau européen, les "bons" résultats de ces tests, auxquels huit banques (plus une allemande qui a contesté le résultat et a donc été sortie de la liste) ont échoué, témoignent de "la bonne santé d'ensemble du système bancaire européen", a-t-il ajouté.

Contrairement à celles qui ont échoué, les banques françaises n'auront donc pas besoin de renforcer leur capital, même dans l'hypothèse extrême d'une récession sévère, marquée par une forte hausse du chômage, une hausse de l'inflation et une violente dépréciation du dollar par rapport à l'euro.

Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, a souligné dans un communiqué que "les hypothèses de stress retenues par l'EBA étaient particulièrement dures" et avaient "été encore durcies ces dernières semaines". Le scénario se fondait ainsi également sur l'hypothèse d'une chute drastique des prix de l'immobilier résidentiel et commercial, telle que la France n'en a jamais connue dans le passé.

"Leur niveau de capital est au final approprié puisqu'il leur permettrait de financer l'économie même dans le scénario le plus dégradé", a précisé M. Noyer. Dans le scénario du pire, les banques françaises subiraient des pertes sur leurs crédits en hausse de 50% par rapport à 2010. Ainsi le "coût du risque", qui mesure le montant des crédits non-remboursés, s'élèverait à 17,04 milliards d'euros pour le Crédit Agricole, à 16,23 milliards pour BNP Paribas, à 9,53 milliards pour la Société Générale et à 7,91 milliards d'euros pour BPCE.

Le ratio de fonds propres durs du Crédit Agricole s’établirait à 8,5%, celui de BNP Paribas à 7,9%, de BPCE à 6,8% et de la Société Générale à 6,6%.

A elles quatre, ces banques comptent pour 80% du total de l'actif bancaire français.

A la publication des résultats des tests, la Société Générale s'est dite "confiante" dans sa capacité à atteindre un niveau de fonds propres durs, tels que définis dans le nouveau cadre réglementaire dit Bâle III, supérieur ou égal à 9% d'ici 2013. Le ratio minimal fixé par Bâle III n'est que de 7%.

Un objectif auquel l'établissement entend parvenir à la fois par "génération organique de capital" et "réduction de son portefeuille d’actifs gérés en extinction".